Лаборатория торговых систем

TSLab – лаборатория торговых систем

Года 3 назад я заинтересовался торговлей на фондовом рынке. В процессе изучения этой темы я познакомился с отличными ребятами, которые тогда сказали: «А не написать ли собственную программу для торговли и — что еще более интересно — для отладки торговых роботов».
Сказано — сделано! После 3 лет разработки и неизвестно скольких тысяч кружек кофе на свет появилась программа TSLab.

Немного теории

Насколько я могу судить, TSLab – первая программа на российском рынке, которая позволяет совместить разработку и оптимизацию торговой стратегии и непосредственно торговлю на фондовом рынке РФ. Есть несколько программ, которые используют сегодня трейдеры робото-торгвцы в повседневной работе: Wealth-Lab, MetaTrader, Квик, Транзак, АльфаДирект и другие. Но все они решают только какую-то часть задачи.

  • Например, WealthLab – отличная программа для технического анализа. Однако она не адаптирована под российский рынок. Конечно, есть попытки адаптировать ее к реальной торговле на российском рынке, но они никуда не годятся как по надежности, так и по скорости совершения сделок.
  • MetaTrader – используется российскими брокерами только для торговли на Форекс.
  • Квик, Транзак, АльфаДирект – это классические терминалы торговли. С помощью терминалов нельзя разрабатывать и оптимизировать торговую стратегию. А во-вторых, они не позволяют торговать в автоматическом режиме. Не, ну то есть, конечно, кое-что позволяют, но настолько своеобразно, что я боюсь рисковать.

Что получилось новенького

При работе с TSLab мне не надо думать о некоторых привычных уже проблемах. В рамках одного софта я могу как разрабатывать стратегию, так и сразу же опробовать ее в деле. Сначала на демо-счете, а потом и на реальных деньгах. При этом я избавлен от необходимости скрещивать ежа с ужом: программу для технического анализа и терминал торговли с помощью какой-то третей программы прокладки. В этом я вижу большой плюс – ведь понятно, что количество ошибок напрямую зависит от числа соединений.

Плюсы и минусы

Сегодня, при работе с программой я вижу небольшой минус: пока что программа работает только через одного брокера. А именно – через Финам. Я как пользователь все-таки хочу иметь выбор. Все-таки, тарифы, рынки, да и просто скорость работы серверов у разных брокеров отличаются. А в робото-торговле скорость и надежность работы серверов у брокера крайне важна. Пообщавшись с разработчиками я узнал, что они тестируют подключение к брокеру Ай Ти Инвест, приступили к разработке подключения к брокеру Алор. А в будущем ожидается подключение к Цериху. Хотя конечно хотелось бы, чтобы в перспективе разработчики на этом не останавливались и подключили к своей программе других брокеров.
Но есть в программе и один большой плюс на мой взгляд: при разработке алгоритмов не обязательно изучать какой бы то ни было язык программирования. Стратегию торговли можно построить в виде, напоминающем блок-схему. Получается эдакое визуальное программирование, когда мне нет нужды задумываться об особенностях конкретного языка, а можно сосредоточиться только на алгоритме торговли.


А вот для профессионалов, можно просто брать Visual Studio и писать алгоритмы прямо на C#, используя открытый TSLab API.

А компот?!

В программе реализована еще одна интересная фишка – скальперский стакан. Это позволяет быстро в один клик выставлять заявки, стопы и тейк-профиты. Хотя я и не скальпер, но… увлекательнейшее занятие, скажу я вам!

Вместо заключения

В заключение, я хотел бы сказать вот что. Наконец на российском рынке появилась первая ласточка среди трейдерских программ, которая, на мой взгляд, не уступает западным аналогам. Конечно, есть еще куда развивать и совершенствовать программу. Но инфраструктура наших брокеров тоже далека еще от западного уровня. В подкастах уважаемого Умпутуна можно часто слышать, как они борются за задержки в единицы миллисекунд, у нас же — на уровне сотен миллисекунд у брокеров и десятков миллисекунд – на биржах. А индустрия робото-торговли как таковая у нас практически отсутствует. 21 век на дворе все-таки! Давайте не отставать от Запада.
Сайт разработчиков: www.tslab.ru
P. S. На Хабре никого из них нет, так что конкретные вопросы лучше задавать у них же на форуме
UPD Перенес в блог «Трейдинг».

TSLab: Лаборатория торговых систем

TSLab – это первый отечественный продукт на русском языке для создания полноценной МТС, который не требует отдельной интеграции в программу для интернет-трейдинга. Это простой и удобный продукт для тех, кто не обладает глубокими знаниями в области программирования.

Использование программы:

Тестовый доступ предоставляется бесплатно на 7 календарных дней. ФОРТС доступен только в просмотровом режиме.

Для использования программы клиентам компании Финам потребуется получить лицензию у разработчиков данного ПО и подключить услугу Transaq Connector. С порядком приобретения лицензии можно ознакомиться на сайте разработчиков платформы в разделе «Выбор брокера». Результатом подключения сервиса Transaq Connector должно стать получение необходимых параметров подключения к торговому серверу Transaq, а именно, логина и пароля, которые следует вбивать при настройке соединения через Transaq Connector для брокера Финам. По вопросам подключения сервиса Transaq Connector можно обращаться к своему клиентскому менеджеру. Сервис Transaq Connector предоставляется бесплатно.

Файлы:


Посмотреть документацию TSLab
Начало работы с программой TSLab

В случае возникновения вопросов по работе программы или технических проблем – сообщить разработчику в разделе support.tslab.ru.

Скриншоты:

Пошаговая инструкция: как собрать параболик в TSLab за 10 минут?

Приветствую уважаемые читатели и подписчики! В последнее время все чаще получаю от вас письма с просьбой показать как собирается та или иная торговая система в TSLab. Напомню, что в прошлый раз мы собирали систему на двух скользящих, а сегодня я наконец-то нашел свободное время и собираюсь пошагово показать вам сборку скрипта на примере индикатора ParabolicSAR.

Начну с теоритической части, поскольку может быть не все знакомы с этим индикатором.

Итак, индикатор ParabolicSAR придуман Уэллсом Уайлдером в далеком 1976 году. Название состоит из двух частей, где Parabolic означает, что визуально на графике индикатор напоминает параболу, а SAR переводится как «остановка и разворот» (Stop and Reverse).

Получается, что индикатор указывает на моменты разворота тренда, а как известно чем раньше мы встанем по тренду, тем «бодрее» будет наш профит. Кстати вот так выглядит этот индикатор на графике цены.

Как видите, суть торговой системы, основанной на параболике состоит в том, чтобы заходить по рынку при смене расположения индикатора. При этом, если индикатор поднимается выше цены — это сигнал на шорт, если выше — на лонг. Основываясь на этом предположении соберем нашего робота.

Приступим! Создаем новый скрипт, сразу же удаляем объем (он нам не понадобится) и добавляем индикатор ParabolicSAR.

Сразу соединяем блок с источником данных и графиком, а так же меняем в свойствах блока стиль графика на точки.

Следующим шагом нужно описать ситуацию, в которой мы будем открывать позицию по рынку. Напомню: когда точки появляются сверху графика — шорт, снизу — лонг. Для этого добавляем 2 блока пересечения из раздела «Торговая Математика».

Здесь внимательно: блоки пересечения имеют по 2 входа (красные квадраты). На первый подаем то, что мы будем пересекать (цену). На второй — то, чем мы будем пересекать (параболиком).

Далее добавляем блоки открытия позиции по рынку из раздела «Позиция».

Соединяем блоки с источником данных и подключаем к ним блоки пересечения. Не забываем снять галочку с покупки в настройках нижнего блока!

Теперь нам остается только подсоединить блоки закрытия позиции по рынку.

Обратите внимание, позиции будем закрывать по противоположному сигналу.

Теперь можем сохранить готовый скрипт и оптимизировать его. Переходим на вкладку «Оптимизация», ставим галочки напротив параметров и нажимаем «Максимум», «Старт».

Чтобы применить значения из таблицы — делаем двойной клик на строке с параметрами и нажимаем «Сохранить и Выполнить».

Вот что у нас получилось:

Для того, чтобы система показывала лучший результат рекомендую вам попробовать ее на разных инструментах и таймфреймах, а так же поработать с оптимизацией. Вот например результаты, которые мне удалось получить:

Логотип TSLab

О документе
Настоящее Руководство предназначено для ознакомления Пользователя с техническими характеристиками и функциональными возможностями программы TSLab 1.2
Данное Руководство разделено на главы исключительно для упрощения понимания изложенного материала:

* Глава 1. Введение. Описание программы TSLab и данного руководства.
* Глава 2. Работа с программой TSLab. Описание процесса работы с программой, ее интерфейса и функций.
* Глава 3. Примеры решения задач. Демонстрация вариантов решения типовых задач в программе.

Назначение программы
Программа TSLab предназначена для:
— получения доступа к торгам на биржах;
— обслуживания торговых операций;
— создания и использования механических торговых систем (МТС).

TSLab включает в себя:
— функциональность обеспечения ручной торговли, в том числе быстрой работы с очередью заявок;
— средства визуального конструирования, тестирования торговых стратегий и построения механических торговых систем;
— а также предоставляет возможность написания таких систем на языке C# с последующим их исполнением в среде программы.

Требования к техническим и программным средствам

Технические и программные средства Минимальные требования Рекомендуемые требования
Процессор 2 ядра 1 ГГц 4 ядра 2 ГГц
Оперативная память 512 МБ 2 ГБ и больше
Жесткий диск 200 МБ 10 ГБ
Видеокарта любая DirectX 9 совместимая
Доступ в Интернет 256 кбит 1 Мбит и выше
Операционная система Windows Vista Service Pack 2, Windows 7, Windows 8.1 Windows Vista Service Pack 2, Windows 7, Windows 8.1
Компонент Microsoft .NET Framework Версия .NET Framework 4.6.2 Версия .NET Framework 4.6.2

Особенности работы программы в режиме 24/7
1. В случае если Пользователь не использует ограничение графиков по количеству свечей и количество свечей превышает 20 000, программа не сможет своевременно освобождать память, что может привести к ошибке Out of Memory Exception и программа аварийно завершит работу. Данная ситуация наиболее типична для 32-х битной версии.
2. В случае использования тиковых или секундных графиков Пользователь должен использовать 64-х битную версию для обеспечения стабильной работы программы, если только не применяется количественное ограничение свечей равное 20 тысячам.
3. Если количество свечей не ограничено и Пользователем на постоянной основе запущен скрипт с активным параметром «Обновлять в реальном времени» (режим лаборатории) или же запущен агент, то Пользователю рекомендуется перезапускать программу ежедневно (вручную или по расписанию), но не реже одного раза в неделю.
4. Для осуществления пересчета агентов с минимальной задержкой необходимо наличие одного процессорного ядра на один агент.
Исполнение программы TSLab в виртуализированной среде
Корректная работа программы TSLab на виртуальных машинах гарантируется только при использовании сервиса «Паркинг скриптов» — http://www.tslab.ru/tools/scripts_parking/.
Внимание! Служба поддержки TSLab не рассматривает обращения по проблемам, вызванным недостаточностью мощностей виртуальных машин сторонних хостингов.